PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с ORDNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.11%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.49%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.48% соответственно.

CZOVX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-0.62%
1 год
16.62%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.92%

ORDNX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.28%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий CZOVX и ORDNX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund

Доходность на риск

CZOVX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.02

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.56

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.03

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.51

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.03

Корреляция

Корреляция между CZOVX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и ORDNX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ORDNX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.36%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.72%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и ORDNX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-34.40%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.66%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-18.77%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-34.40%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-1.87%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.86%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.72%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и ORDNX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.20%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

1.76%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

2.67%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

7.06%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

14.24%

+3.36%