PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZNC с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CZNC с MUFG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CZNC (Citizens & Northern Corporation) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CZNC in Banks - Regional, MUFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CZNC returned 5.56%/yr vs 17.60%/yr for MUFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CZNC и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citizens & Northern Corporation (CZNC) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZNC показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции CZNC уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 5.56% против 17.60% соответственно.

CZNC

1 день
2.15%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.09%
1 год
24.81%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.29%
10 лет*
5.56%

MUFG

1 день
-0.70%
1 месяц
8.27%
С начала года
25.54%
6 месяцев
22.30%
1 год
46.56%
3 года*
45.59%
5 лет*
31.85%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZNC и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZNC
Citizens & Northern Corporation		8.52%14.89%-12.21%3.67%-8.40%37.98%-25.78%11.43%14.92%-4.38%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		25.54%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between CZNC and MUFG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

CZNC:

$1.44

MUFG:

$214.15

Коэффициент P/E

CZNC:

14.84

MUFG:

0.09

Коэффициент P/S

CZNC:

2.21

MUFG:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

CZNC:

$116.64M

MUFG:

$13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

CZNC:

$75.17M

MUFG:

$7.24T

EBITDA (12 мес.)

CZNC:

$22.06M

MUFG:

$3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citizens & Northern Corporation

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с CZNC:
CZNC с SCHDCZNC с CZBSCZNC с CARR
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY

Доходность на риск

CZNC vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZNC
Ранг доходности на риск CZNC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZNC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZNC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZNC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZNC c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens & Northern Corporation (CZNC) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZNCMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.81

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.51

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.71

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

7.58

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZNC vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZNC на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MUFG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZNC и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZNCMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.10

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CZNC и MUFG

Максимальная просадка CZNC за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZNC и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZNCMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.50%

-76.75%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-17.28%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-26.56%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-32.81%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-57.62%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-0.70%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.53%

-43.57%

+23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.16%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CZNC и MUFG

Citizens & Northern Corporation (CZNC) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CZNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZNCMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.23%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

19.18%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

25.78%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

29.04%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

27.90%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZNC и MUFG

Дивидендная доходность CZNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности MUFG в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZNC
Citizens & Northern Corporation		5.25%5.55%6.02%4.99%4.90%4.25%5.44%3.82%4.09%4.33%3.97%4.95%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.13%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZNC и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens & Northern Corporation и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T202220232024202520260
3.59T
(CZNC) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CZNC and MUFG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZNC has higher volatility (6.97%) compared to MUFG (6.23%). In terms of maximum drawdown, CZNC dropped -72.50% vs MUFG's -76.75%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZNC и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор