Сравнение CZNC с CARR
CZNC (Citizens & Northern Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. CZNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, CZNC returned 2.29%/yr vs 9.50%/yr for CARR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZNC и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZNC показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.10%.
CZNC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.56%
CARR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZNC и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZNC Citizens & Northern Corporation | 8.52% | 14.89% | -12.21% | 3.67% | -8.40% | 37.98% | 19.31% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.10% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between CZNC and CARR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CZNC:
$1.44
CARR:
$1.55
CZNC:
14.84
CARR:
43.46
CZNC:
2.21
CARR:
2.62
CZNC:
$116.64M
CARR:
$21.87B
CZNC:
$75.17M
CARR:
$5.43B
CZNC:
$22.06M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZNC vs. CARR — Ранг доходности на риск
CZNC
CARR
Сравнение CZNC c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens & Northern Corporation (CZNC) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZNC | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.11 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.18 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZNC | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.12 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CZNC и CARR
Максимальная просадка CZNC за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZNC и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZNC | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.50% | -40.82% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -37.38% | +23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -37.91% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -40.82% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -16.55% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -14.22% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 24.02% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZNC и CARR
Текущая волатильность для Citizens & Northern Corporation (CZNC) составляет 6.97%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CZNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZNC | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 9.47% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 26.73% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 34.44% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 31.72% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 33.50% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZNC и CARR
Дивидендная доходность CZNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CARR в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.72% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 5.25% | 5.55% | 6.02% | 4.99% | 4.90% | 4.25% | 5.44% | 3.82% | 4.09% | 4.33% | 3.97% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZNC и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens & Northern Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CZNC and CARR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.47%) compared to CZNC (6.97%). In terms of maximum drawdown, CZNC dropped -72.50% vs CARR's -40.82%.
CZNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZNC и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор