Сравнение CZNC с CZBS
CZNC (Citizens & Northern Corporation) and CZBS (Citizens Bancshares Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CZNC returned 5.56%/yr vs 25.91%/yr for CZBS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZNC и CZBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZNC показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у CZBS с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CZNC уступали акциям CZBS по среднегодовой доходности: 5.56% против 25.91% соответственно.
CZNC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.56%
CZBS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 31.45%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 33.72%
- 10 лет*
- 25.91%
Сравнение доходности по годам CZNC и CZBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZNC Citizens & Northern Corporation | 8.52% | 14.89% | -12.21% | 3.67% | -8.40% | 37.98% | -25.78% | 11.43% | 14.92% | -4.38% |
CZBS Citizens Bancshares Corp | 21.52% | -10.41% | 33.89% | 44.75% | 181.60% | 4.74% | -7.74% | 14.01% | -23.18% | 54.64% |
Correlation
The correlation between CZNC and CZBS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between CZNC and CZBS shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZNC:
$116.64M
CZBS:
$13.07M
CZNC:
$75.17M
CZBS:
$4.20M
CZNC:
$22.06M
CZBS:
-$7.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZNC vs. CZBS — Ранг доходности на риск
CZNC
CZBS
Сравнение CZNC c CZBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens & Northern Corporation (CZNC) и Citizens Bancshares Corp (CZBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZNC | CZBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.43 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 0.92 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZNC | CZBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CZNC и CZBS
Максимальная просадка CZNC за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки CZBS в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZNC и CZBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZNC | CZBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.50% | -36.52% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -21.48% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -32.81% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -32.81% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -36.52% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -6.65% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -13.78% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 9.89% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZNC и CZBS
Citizens & Northern Corporation (CZNC) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Citizens Bancshares Corp (CZBS) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CZNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZNC | CZBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.21% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 12.72% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 19.59% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 34.81% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 37.49% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZNC и CZBS
Дивидендная доходность CZNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CZBS в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZBS Citizens Bancshares Corp | 2.26% | 2.45% | 1.96% | 1.92% | 1.82% | 3.91% | 3.48% | 4.42% | 2.40% | 0.58% | 0.89% | 1.00% |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 5.25% | 5.55% | 6.02% | 4.99% | 4.90% | 4.25% | 5.44% | 3.82% | 4.09% | 4.33% | 3.97% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZNC и CZBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens & Northern Corporation и Citizens Bancshares Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CZNC and CZBS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZNC has higher volatility (6.97%) compared to CZBS (3.21%). In terms of maximum drawdown, CZNC dropped -72.50% vs CZBS's -36.52%.
CZNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZNC и CZBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор