PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий CZMVX и TILVX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.11

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между CZMVX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и TILVX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и TILVX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-60.05%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.79%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-19.00%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.83%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-8.32%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и TILVX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.38%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.32%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.76%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.65%

+0.15%