PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZMVX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMVX с CII

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - CZMVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, CZMVX returned 9.85%/yr vs 13.50%/yr for CII. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZMVX charges 0.69%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 10.01%.

CZMVX

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
8.77%
С начала года
12.21%
1 год
20.15%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
Всё время*
11.06%

CII

1 день
0.28%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
11.06%
С начала года
10.01%
1 год
36.78%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.50%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMVX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		12.21%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		10.01%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%25.32%

Correlation

The correlation between CZMVX and CII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CZMVX and CII has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с VIVIXCZMVX с FASGXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFX
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

CZMVX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZMVXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.22

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.95

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.17

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.27

+1.45

CZMVX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и CII

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMVXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-56.43%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-11.67%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-21.05%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-22.32%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.18%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.16%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.27%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и CII

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 1.92%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMVXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.94%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

13.33%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

16.62%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.35%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.64%

-1.05%

Сравнение комиссий CZMVX и CII

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и CII

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что меньше доходности CII в 15.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.77%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		13.74%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZMVX and CII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (5.94%) compared to CZMVX (1.92%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMVX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор