PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMSX с BDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both mutual funds - CZMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CZMSX returned 3.42%/yr vs 12.93%/yr for BDMIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CZMSX charges 0.99%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZMSX показывает доходность 12.86%, а BDMIX немного ниже – 12.62%.

CZMSX

1 день
-0.97%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.08%
3 года*
11.45%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMSX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		12.86%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%11.60%

Correlation

The correlation between CZMSX and BDMIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.03

Over the past year, CZMSX and BDMIX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с RYOTXCZMSX с RIVSXCZMSX с SSCDX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

CZMSX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.23

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.82

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.23

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

17.67

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.23

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.99

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.24

-0.88

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и BDMIX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMSXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-11.89%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-3.54%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-4.07%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-6.15%

-31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-2.68%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.25%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и BDMIX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMSXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.83%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

4.45%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

6.82%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

6.52%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

5.81%

+18.33%

Сравнение комиссий CZMSX и BDMIX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и BDMIX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.84%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZMSX and BDMIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZMSX has higher volatility (4.72%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMSX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор