Сравнение CZAR с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
CZAR и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и FTIF
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
CZAR vs. FTIF — Ранг доходности на риск
CZAR
FTIF
Сравнение CZAR c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.37 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.93 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.85 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 9.09 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.37 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и FTIF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и FTIF
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и FTIF
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -27.83% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -17.27% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -1.03% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.28% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.51% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и FTIF
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.87% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.65% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 22.97% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 19.27% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 19.27% | -4.02% |