Сравнение CZAR с AFOS
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
CZAR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -0.86% | 3.42% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between CZAR and AFOS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. AFOS — Ранг доходности на риск
CZAR
AFOS
Сравнение CZAR c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.35 | -3.65 |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и AFOS
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -11.52% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.14% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.37% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 20.14% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.14% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.14% | -5.11% |
Сравнение комиссий CZAR и AFOS
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и AFOS
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.48% | 1.47% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and AFOS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Themes and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор