Сравнение CZAR с AFOS
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, CZAR returned 1.03% vs 83.17% for AFOS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
CZAR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -3.09% | 4.25% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between CZAR and AFOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. AFOS — Ранг доходности на риск
CZAR
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CZAR c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAR | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZAR и AFOS
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -11.52% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -11.52% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -2.33% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.43% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 21.58% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.58% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.58% | -6.62% |
Сравнение комиссий CZAR и AFOS
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и AFOS
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.52% | 1.47% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and AFOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 1.03% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
CZAR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Themes and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор