PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с WRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%5.36%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.57%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.57%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.57%
6 месяцев
13.26%
1 год
11.94%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий CZAMX и WRPIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.49

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.94

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.52

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

3.11

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRPIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.38

Корреляция

Корреляция между CZAMX и WRPIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и WRPIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности WRPIX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.54%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и WRPIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-21.67%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.32%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-8.72%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.49%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.00%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и WRPIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.34%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

5.68%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

8.25%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

7.11%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

7.12%

-3.75%