PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с LOPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).

CZA и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CZA и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZA и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		0.36%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.74%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.55%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 6.55%.

CZA

1 день
0.96%
1 месяц
-6.03%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.65%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.03%

LOPP

1 день
1.57%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.55%
6 месяцев
9.61%
1 год
33.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с YAFFXCZA с POAGXCZA с t
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD

Сравнение комиссий CZA и LOPP

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

CZA vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZALOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.77

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.47

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.77

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

11.64

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа LOPP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZALOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.77

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между CZA и LOPP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и LOPP

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности LOPP в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.55%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZA и LOPP

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и LOPP.

Загрузка...

Показатели просадок

CZALOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-25.28%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.31%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-25.28%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.44%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.45%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и LOPP

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZALOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.11%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.86%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.99%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.76%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.62%

+1.64%