Сравнение CYH.TO с WSHR.NEO
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) are both Global Equities funds - CYH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while WSHR.NEO tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYH.TO returned 8.53%/yr vs 7.02%/yr for WSHR.NEO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 0.56%/yr for WSHR.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и WSHR.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у WSHR.NEO с доходностью 5.97%.
CYH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.21%
WSHR.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH.TO и WSHR.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 10.22% | 18.77% | 12.29% | 3.84% | -2.47% | 3.49% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 5.97% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and WSHR.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CYH.TO and WSHR.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск
CYH.TO
WSHR.NEO
Сравнение CYH.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | WSHR.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.02 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 3.39 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | WSHR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.82 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.70 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и WSHR.NEO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки WSHR.NEO в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и WSHR.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | WSHR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -20.86% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.96% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -11.15% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -20.86% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.93% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.81% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.69% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и WSHR.NEO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | WSHR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.80% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 11.10% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 11.13% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.11% | +5.91% |
Сравнение комиссий CYH.TO и WSHR.NEO
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и WSHR.NEO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности WSHR.NEO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.33% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.01% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.32% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and WSHR.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSHR.NEO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSHR.NEO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.66% for CYH.TO.
CYH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.66% for CYH.TO and 0.56% for WSHR.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и WSHR.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор