Сравнение CYBIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CYBIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CYBIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | -1.15% | 7.73% | 6.70% | 10.02% | -11.50% | 3.66% | 5.46% | 12.82% | -2.53% | 6.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CYBIX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CYBIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.40% против 1.70% соответственно.
CYBIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.40%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CYBIX и BND
CYBIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
CYBIX vs. BND — Ранг доходности на риск
CYBIX
BND
Сравнение CYBIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.42 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.71 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 4.64 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.31 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.59 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CYBIX и BND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBIX и BND
Дивидендная доходность CYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | 5.08% | 5.44% | 5.25% | 4.47% | 4.12% | 4.22% | 4.49% | 4.98% | 5.20% | 4.92% | 5.51% | 5.78% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CYBIX и BND
Максимальная просадка CYBIX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CYBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -18.58% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.44% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -17.91% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.55% | -18.58% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.32% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.07% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBIX и BND
Текущая волатильность для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CYBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CYBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.51% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 4.29% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.00% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.52% | -0.93% |