PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBIX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBIX с BIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CYBIX (Calvert High Yield Bond Fund) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both funds - CYBIX is a High Yield Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, CYBIX returned 4.27%/yr vs 1.88%/yr for BIV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CYBIX charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности CYBIX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CYBIX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 4.27% против 1.88% соответственно.

CYBIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.86%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.34%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.27%

BIV

1 день
0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.72%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBIX и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		0.52%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%5.46%12.82%-2.53%6.09%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		0.05%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between CYBIX and BIV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

0.16

Over the past year, CYBIX and BIV have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert High Yield Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с TIREXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с VWEHXCYBIX с VOOCYBIX с CFAIX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

CYBIX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBIX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYBIXBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.18

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.77

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.49

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

4.27

+6.28

CYBIX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBIX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYBIX и BIV

Максимальная просадка CYBIX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBIX и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBIXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-18.95%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.18%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.62%

-6.07%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-18.74%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.55%

-18.95%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.75%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.39%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.11%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBIX и BIV

Текущая волатильность для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что CYBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBIXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.45%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.98%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.01%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

6.41%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.51%

-0.90%

Сравнение комиссий CYBIX и BIV

CYBIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBIX и BIV

Дивидендная доходность CYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.83%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%

Часто задаваемые вопросы

CYBIX and BIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIV has higher volatility (1.45%) compared to CYBIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, CYBIX dropped -32.13% vs BIV's -18.95%.

CYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBIX и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор