Сравнение CYBE.AS с IUST.DE
CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 1.90%/yr for IUST.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IUST.DE.
Доходность
Сравнение доходности CYBE.AS и IUST.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 2.52%.
CYBE.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
IUST.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам CYBE.AS и IUST.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.79% | 0.34% | 10.03% | 5.64% | 0.42% | 1.99% |
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.52% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 13.02% |
Correlation
The correlation between CYBE.AS and IUST.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBE.AS vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск
CYBE.AS
IUST.DE
Сравнение CYBE.AS c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBE.AS | IUST.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.74 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 1.93 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBE.AS | IUST.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.23 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок CYBE.AS и IUST.DE
Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и IUST.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBE.AS | IUST.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -19.93% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -4.00% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.81% | -10.75% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.81% | -15.19% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -8.09% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.85% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.54% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBE.AS и IUST.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBE.AS | IUST.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.74% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 4.05% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 5.92% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 8.29% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 8.00% | -5.80% |
Сравнение комиссий CYBE.AS и IUST.DE
CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUST.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBE.AS и IUST.DE
Ни CYBE.AS, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CYBE.AS and IUST.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IUST.DE is Inflation-Protected Bonds. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.10% for IUST.DE.
Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и IUST.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор