PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXW с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXW с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXW (CoreCivic, Inc.) is a stock, while UFO (Procure Space ETF) is Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Over the past 5 years, CXW returned 20.62%/yr vs 16.24%/yr for UFO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CXW и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreCivic, Inc. (CXW) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

CXW

1 день
6.22%
1 месяц
18.74%
С начала года
20.67%
6 месяцев
23.91%
1 год
4.82%
3 года*
38.82%
5 лет*
20.62%
10 лет*
-0.49%

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXW и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CXW
CoreCivic, Inc.		20.67%-12.10%49.62%25.69%15.95%52.21%-59.85%-10.18%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between CXW and UFO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreCivic, Inc.

Procure Space ETF

Часто сравнивают с CXW:
CXW с GEOCXW с SPYCXW с VOOCXW с IRMCXW с MACCXW с TLTWCXW с AMZN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

CXW vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXW
Ранг доходности на риск CXW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXW c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXWUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
3.66

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
4.00

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

6.35

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

20.55

-20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXW vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXW на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXW и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXWUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

3.66

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CXW и UFO

Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXWUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-50.33%

-48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-21.95%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-25.91%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-50.33%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-12.48%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.73%

-21.81%

-34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

6.77%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CXW и UFO

Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 15.76%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXWUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

16.68%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

31.33%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

38.15%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

29.94%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

30.76%

+18.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXW и UFO

CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXW
CoreCivic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.44%7.59%9.65%7.47%8.34%8.15%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXW and UFO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to CXW (15.76%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs UFO's -50.33%.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXW и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор