PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с WTAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CXSE returned 8.39%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%

WTAI

1 день
4.99%
1 месяц
15.26%
С начала года
59.68%
6 месяцев
64.12%
1 год
109.02%
3 года*
34.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-4.92%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.68%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%

Correlation

The correlation between CXSE and WTAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.48

The correlation between CXSE and WTAI shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и WTAI

Секторы
CXSE
WTAI

Технологии

27.4%
71.6%

Потребительский циклический сектор

24.6%
8.3%

Промышленность

12.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
7.2%

Здравоохранение

8.6%

-

Финансовые услуги

6.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.4%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Технологии

CXSE
27.4%
WTAI
71.6%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
WTAI
8.3%

Промышленность

CXSE
12.7%
WTAI
5.6%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
WTAI
7.2%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
WTAI

-

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
WTAI
3.8%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
WTAI
0.4%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
WTAI

-

Недвижимость

CXSE
0.8%
WTAI

-

Энергетика

CXSE
0.4%
WTAI

-

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
WTAI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

CXSE vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.52

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.85

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

7.11

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

21.77

-19.56

CXSE vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и WTAI

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-45.96%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.42%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-31.83%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-0.98%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-19.75%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

5.03%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и WTAI

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.10%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

15.79%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

26.27%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

31.22%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

31.48%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

31.48%

-2.77%

Сравнение комиссий CXSE и WTAI

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и WTAI

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности WTAI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and WTAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (15.79%) compared to CXSE (7.10%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs WTAI's -45.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 34.57% vs 8.39% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 34.57% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

CXSE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.13% for WTAI.

CXSE is categorized as China Equities, while WTAI is Technology Equities. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор