PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXSE с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с NBCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. CXSE is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, CXSE returned 9.28% vs 44.67% for NBCE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 17.10%.

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%

NBCE

1 день
-3.07%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
12.04%
С начала года
17.10%
1 год
44.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и NBCE

2026 (YTD)202520242023
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-4.71%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		17.10%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between CXSE and NBCE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between CXSE and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и NBCE

Секторы
CXSE
NBCE

Технологии

27.4%
33.7%

Потребительский циклический сектор

24.6%
6.8%

Промышленность

12.7%
17.7%

Коммуникационные услуги

12.1%
0.9%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Финансовые услуги

6.2%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.2%
11.7%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Энергетика

0.4%
3.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.6%

Технологии

CXSE
27.4%
NBCE
33.7%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
NBCE
6.8%

Промышленность

CXSE
12.7%
NBCE
17.7%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
NBCE
0.9%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
NBCE
4.2%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
NBCE
14.0%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
NBCE
4.3%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
NBCE
11.7%

Недвижимость

CXSE
0.8%
NBCE
1.5%

Энергетика

CXSE
0.4%
NBCE
3.7%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
NBCE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI

Доходность на риск

CXSE vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSENBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.98

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.60

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.18

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

12.89

-11.92

CXSE vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и NBCE

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSENBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-28.42%

-41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.11%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.33%

-14.11%

-34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-8.93%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

3.47%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и NBCE

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.03%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSENBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

11.35%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

18.56%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.70%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

24.89%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

24.89%

+3.87%

Сравнение комиссий CXSE и NBCE

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и NBCE

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности NBCE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.13%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and NBCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (11.35%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs 9.28% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.13% for NBCE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор