Сравнение CXRN с MYCG
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs 4.43% for MYCG. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for MYCG.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и MYCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно ниже, чем у MYCG с доходностью 1.50%.
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и MYCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -25.68% | 7.40% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.50% | 5.85% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CXRN and MYCG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. MYCG — Ранг доходности на риск
CXRN
MYCG
Сравнение CXRN c MYCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | MYCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.20 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 9.97 | -10.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 47.91 | -50.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и MYCG
Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что больше максимальной просадки MYCG в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и MYCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.11% | -0.86% | -50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -0.45% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | 0.00% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -0.14% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 0.09% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и MYCG
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 0.22% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 0.53% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 0.98% | +35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 1.48% | +35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 1.48% | +35.25% |
Сравнение комиссий CXRN и MYCG
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MYCG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и MYCG
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MYCG в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and MYCG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (9.67%) compared to MYCG (0.22%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs MYCG's -0.86%.
On 1-year performance, MYCG leads with 4.43% vs -27.23% for CXRN. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCG has performed better with a 4.43% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
MYCG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.87% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while MYCG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.15% for MYCG.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и MYCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор