Сравнение CXRN с ABHY
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while ABHY is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Abacus. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 5.21% for ABHY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у ABHY с доходностью 0.31%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.73% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CXRN and ABHY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. ABHY — Ранг доходности на риск
CXRN
ABHY
Сравнение CXRN c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.52 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 5.13 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.51 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.25 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и ABHY
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -16.96% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -3.43% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -1.49% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -5.73% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 1.02% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и ABHY
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 0.97% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 2.74% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 3.47% | +32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 5.59% | +31.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 5.44% | +31.50% |
Сравнение комиссий CXRN и ABHY
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и ABHY
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности ABHY в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and ABHY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs ABHY's -16.96%.
On 1-year performance, ABHY leads with 5.21% vs -25.61% for CXRN. On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABHY has performed better with a 5.21% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.69% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while ABHY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Abacus. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.63% for ABHY.
ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор