Сравнение CXE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Municipal Trust (CXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CXE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 1.29% | 6.44% | 8.88% | 6.40% | -27.88% | 5.14% | -0.83% | 22.02% | -6.39% | 13.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CXE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CXE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.96% против -1.39% соответственно.
CXE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.96%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXE vs. TLT — Ранг доходности на риск
CXE
TLT
Сравнение CXE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Municipal Trust (CXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.13 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.06 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.13 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CXE и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXE и TLT
Дивидендная доходность CXE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 5.76% | 5.59% | 4.97% | 4.39% | 5.70% | 4.74% | 4.86% | 4.73% | 6.17% | 5.72% | 6.04% | 6.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CXE и TLT
Максимальная просадка CXE за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -48.35% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.23% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -43.70% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -48.35% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -40.23% | +25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -13.62% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.39% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXE и TLT
MFS High Income Municipal Trust (CXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.56% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.61% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 11.40% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.88% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.93% | +1.41% |