Сравнение CXE с VTEB
CXE (MFS High Income Municipal Trust) is a stock, while VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, CXE returned 1.47%/yr vs 2.12%/yr for VTEB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXE и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXE показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CXE уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.12% соответственно.
CXE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 1.47%
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам CXE и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.34% | 6.44% | 8.88% | 6.40% | -27.88% | 5.14% | -0.83% | 22.02% | -6.39% | 13.34% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between CXE and VTEB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between CXE and VTEB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXE vs. VTEB — Ранг доходности на риск
CXE
VTEB
Сравнение CXE c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Municipal Trust (CXE) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXE | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.60 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.25 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.61 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CXE и VTEB
Максимальная просадка CXE за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXE и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -17.00% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -2.71% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -5.53% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -12.64% | -26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -17.00% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.38% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -2.33% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.76% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXE и VTEB
MFS High Income Municipal Trust (CXE) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.90% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.01% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 2.72% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 3.90% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 5.26% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXE и VTEB
Дивидендная доходность CXE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 6.72% | 5.59% | 4.97% | 4.39% | 5.70% | 4.74% | 4.86% | 4.73% | 6.17% | 5.72% | 6.04% | 6.27% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CXE and VTEB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXE has higher volatility (2.91%) compared to VTEB (0.90%). In terms of maximum drawdown, CXE dropped -56.78% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXE и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор