Сравнение CXE с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Municipal Trust (CXE) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CXE и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXE и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 1.29% | 6.44% | 8.88% | 6.40% | -27.88% | 5.14% | -0.83% | 22.02% | -6.39% | 13.34% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CXE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CXE уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.09% соответственно.
CXE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.96%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXE vs. VTEB — Ранг доходности на риск
CXE
VTEB
Сравнение CXE c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Municipal Trust (CXE) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXE | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 3.69 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CXE и VTEB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXE и VTEB
Дивидендная доходность CXE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 5.76% | 5.59% | 4.97% | 4.39% | 5.70% | 4.74% | 4.86% | 4.73% | 6.17% | 5.72% | 6.04% | 6.27% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CXE и VTEB
Максимальная просадка CXE за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXE и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -17.00% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -3.45% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -12.64% | -26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -17.00% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -1.86% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -2.35% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.17% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXE и VTEB
MFS High Income Municipal Trust (CXE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.37% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 1.87% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 4.00% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 3.88% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.25% | +11.09% |