Сравнение CWY с FTQI
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CWY is actively managed, while FTQI is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CWY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTQI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам CWY и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between CWY and FTQI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение CWY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и FTQI
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -19.42% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -0.16% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.72% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 10.94% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.76% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.94% | +3.26% |
Сравнение комиссий CWY и FTQI
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и FTQI
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности FTQI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.96% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and FTQI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 11.96% for FTQI.
CWY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для CWY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор