PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с BERCXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HRCVXCWSGX с AVALXCWSGX с EISIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий CWSGX и NEAIX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.17

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.74

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.33

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

15.43

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между CWSGX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и NEAIX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и NEAIX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-35.93%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.98%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-35.93%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-7.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-8.73%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.92%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и NEAIX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) составляет 10.72%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

11.64%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

19.83%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

28.92%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

24.33%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

24.46%

-0.36%