Сравнение CWSGX с HSPGX
CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CWSGX returned 12.43%/yr vs 15.24%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CWSGX charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.
Доходность
Сравнение доходности CWSGX и HSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWSGX показывает доходность 28.51%, а HSPGX немного выше – 29.74%.
CWSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
HSPGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 18.67%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 59.00%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CWSGX и HSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 28.51% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 29.74% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 28.33% | -12.16% | 15.25% |
Correlation
The correlation between CWSGX and HSPGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between CWSGX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWSGX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск
CWSGX
HSPGX
Сравнение CWSGX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWSGX | HSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.27 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 17.06 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWSGX и HSPGX
Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и HSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWSGX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -60.28% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -14.41% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -28.63% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -38.65% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.01% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -18.95% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.59% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSGX и HSPGX
Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) составляет 7.55%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWSGX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.03% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 20.86% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 27.01% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 25.81% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 25.23% | -0.99% |
Сравнение комиссий CWSGX и HSPGX
CWSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSGX и HSPGX
Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности HSPGX в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.68% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 9.82% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CWSGX and HSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HSPGX has higher volatility (8.03%) compared to CWSGX (7.55%). In terms of maximum drawdown, CWSGX dropped -37.29% vs HSPGX's -60.28%.
HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWSGX и HSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор