PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSGX с DMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CWSGX returned 12.24%/yr vs 10.66%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CWSGX charges 1.05%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 23.52%.

CWSGX

1 день
0.28%
1 месяц
5.49%
С начала года
28.98%
6 месяцев
26.40%
1 год
57.44%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
23.52%
6 месяцев
24.75%
1 год
76.43%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.66%
10 лет*
22.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		28.98%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		23.52%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%14.90%

Correlation

The correlation between CWSGX and DMCRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between CWSGX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с EISIXCWSGX с HRCVXCWSGX с BERCXCWSGX с SCPZXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с HAGAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Доходность на риск

CWSGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXDMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.73

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.02

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

17.80

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и DMCRX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и DMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-59.16%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.46%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-34.92%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-59.16%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-20.10%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.35%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и DMCRX

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 8.39% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.50%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

21.12%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

28.50%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

39.48%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

33.98%

-9.83%

Сравнение комиссий CWSGX и DMCRX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и DMCRX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DMCRX в 11.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.68%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		11.11%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Часто задаваемые вопросы

CWSGX and DMCRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to CWSGX (8.39%). In terms of maximum drawdown, CWSGX dropped -37.29% vs DMCRX's -59.16%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSGX и DMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор