PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -1.44% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности CWS и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и NFXS

2026 (YTD)20252024
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%-4.97%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between CWS and NFXS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.21

The correlation between CWS and NFXS shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

CWS vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.91

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.55

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.06

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

5.64

-5.94

CWS vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и NFXS

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-50.37%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-31.31%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-12.88%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-31.93%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

11.45%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и NFXS

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.70%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.74%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

26.22%

-15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

33.81%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

34.65%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

34.65%

-17.76%

Сравнение комиссий CWS и NFXS

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и NFXS

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and NFXS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -1.44% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор