PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

CWIN.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%9.99%
Разные валюты инструментов

CWIN.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и HYLD-U.TO

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

CWIN.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.77

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.20

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.15

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

3.85

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.77

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.51

+1.66

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и HYLD-U.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-31.64%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.99%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-7.74%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-10.10%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.44%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.84%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.93%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.09%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.09%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.04%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.04%

-3.80%