PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

CWIN.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HEB.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%40.49%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и HEB.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOHEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

4.09

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

5.19

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

6.13

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

26.07

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа HEB.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.09

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

2.06

+0.11

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и HEB.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%

TTM202520242023
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и HEB.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-14.82%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.86%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.38%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.51%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и HEB.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.84%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.39%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.41%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.63%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.72%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

12.72%

+1.52%