Сравнение CWII с XRMI
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. CWII is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности CWII и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CWII and XRMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. XRMI — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение CWII c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и XRMI
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -15.31% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -5.87% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 5.52% | +13,695.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 6.91% | +13,694.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 6.91% | +13,694.39% |
Сравнение комиссий CWII и XRMI
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и XRMI
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and XRMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для CWII и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор