PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWII с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWII и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.


CWII

1 день
-5.26%
1 месяц
-7.64%
С начала года
37.23%
6 месяцев
17.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.04%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWII и IWMW


2026 (YTD)2025
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
37.23%-42.16%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
8.49%0.09%

Correlation

The correlation between CWII and IWMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX CRWV Growth & Income ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

CWII vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWII

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWII c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CWII vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWIIIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.64

-1.02

Просадки

Сравнение просадок CWII и IWMW

Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и IWMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWIIIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-21.82%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-0.34%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-3.85%

-26.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CWII и IWMW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWIIIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.61%

12.32%

+76.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.61%

16.12%

+72.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

16.12%

+72.49%

Сравнение комиссий CWII и IWMW

CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWII и IWMW

Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности IWMW в 22.40%


ПозицияTTM20252024
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
20.73%6.09%0.00%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.40%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы


CWII and IWMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.

IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 20.73% for CWII.

They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.39% for IWMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWII и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор