PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWFIX с MFHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWFIX с MFHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CWFIX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWFIX и MFHVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%-0.73%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, CWFIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью -1.11%.

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Mesirow High Yield Fund

Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX
Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX

Сравнение комиссий CWFIX и MFHVX

CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

CWFIX vs. MFHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWFIX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWFIXMFHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.94

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

1.27

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.20

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.93

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.37

2.85

+15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWFIX vs. MFHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWFIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа MFHVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWFIX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWFIXMFHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.94

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.22

-0.13

Корреляция

Корреляция между CWFIX и MFHVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWFIX и MFHVX

Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности MFHVX в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWFIX и MFHVX

Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и MFHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWFIXMFHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-20.95%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-3.61%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-13.54%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.80%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.14%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.18%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CWFIX и MFHVX

Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.79%, в то время как у Mesirow High Yield Fund (MFHVX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWFIXMFHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.48%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.26%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

4.01%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.45%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

4.46%

-1.37%