Сравнение CWFIX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.93% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 8.24% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
FOCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и FOCIX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Доходность на риск
CWFIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
CWFIX
FOCIX
Сравнение CWFIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 0.98 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.25 | 1.38 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.19 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.18 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 4.79 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 0.98 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и FOCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и FOCIX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FOCIX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и FOCIX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -18.78% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -7.45% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -12.36% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -18.61% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.58% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.81% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.84% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и FOCIX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.70%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.49% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 5.63% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 9.26% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 9.73% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 9.18% | -6.09% |