PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWEB и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.


CWEB

1 день
-4.75%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-52.10%
6 месяцев
-53.54%
1 год
-48.20%
3 года*
-16.02%
5 лет*
-45.85%
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и IBID


2026 (YTD)202520242023
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
-52.10%29.04%0.12%-7.37%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between CWEB and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between CWEB and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

CWEB vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWEBIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.72

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

7.20

-7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

29.14

-30.52

CWEB vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и IBID

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWEBIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-1.28%

-96.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.18%

-0.55%

-66.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-0.55%

-97.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.64%

-0.22%

-65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

0.13%

+34.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и IBID

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWEBIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

0.35%

+16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

0.86%

+40.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

1.23%

+53.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

2.24%

+92.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.54%

2.24%

+78.30%

Сравнение комиссий CWEB и IBID

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и IBID

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
7.05%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CWEB and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (16.52%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -48.20% for CWEB. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -48.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 3.68% for IBID.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор