Сравнение CWEB с IBID
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, CWEB returned -48.20% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
CWEB
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -52.10%
- 6 месяцев
- -53.54%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -45.85%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -52.10% | 29.04% | 0.12% | -7.37% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between CWEB and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between CWEB and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. IBID — Ранг доходности на риск
CWEB
IBID
Сравнение CWEB c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.72 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.20 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 29.14 | -30.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и IBID
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -1.28% | -96.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.18% | -0.55% | -66.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.05% | -0.55% | -97.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -0.22% | -65.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.83% | 0.13% | +34.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и IBID
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 0.35% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 0.86% | +40.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 1.23% | +53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 2.24% | +92.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.54% | 2.24% | +78.30% |
Сравнение комиссий CWEB и IBID
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и IBID
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 7.05% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (16.52%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -48.20% for CWEB. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -48.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 3.68% for IBID.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор