Сравнение CWB с ZPRC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE).
CWB и ZPRC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. ZPRC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и ZPRC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и ZPRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 4.49% | 25.72% | 7.21% | 14.01% | -20.25% | -2.88% | 36.88% | 14.31% | -5.84% | 12.42% |
Разные валюты инструментов
CWB торгуется в USD, в то время как ZPRC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ZPRC.DE с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции ZPRC.DE по среднегодовой доходности: 11.19% против 7.96% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
ZPRC.DE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и ZPRC.DE
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPRC.DE в 0.50%.
Доходность на риск
CWB vs. ZPRC.DE — Ранг доходности на риск
CWB
ZPRC.DE
Сравнение CWB c ZPRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | ZPRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.82 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.99 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 15.89 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | ZPRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CWB и ZPRC.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и ZPRC.DE
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ZPRC.DE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.64% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и ZPRC.DE
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке ZPRC.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и ZPRC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | ZPRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -23.49% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.58% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -20.71% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -23.49% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.49% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -6.09% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.59% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и ZPRC.DE
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | ZPRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.82% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.91% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 13.41% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.62% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 11.53% | +2.80% |