Сравнение CWB с IUS6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE).
CWB и IUS6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. IUS6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Covered. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и IUS6.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и IUS6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | -1.56% | 15.27% | -3.03% | 9.06% | -18.28% | -9.85% | 11.57% | 0.50% | -4.79% | 14.94% |
Разные валюты инструментов
CWB торгуется в USD, в то время как IUS6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IUS6.DE с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции IUS6.DE по среднегодовой доходности: 11.19% против 0.03% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
IUS6.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 0.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и IUS6.DE
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUS6.DE в 0.20%.
Доходность на риск
CWB vs. IUS6.DE — Ранг доходности на риск
CWB
IUS6.DE
Сравнение CWB c IUS6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | IUS6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.64 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.42 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 4.42 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | IUS6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.00 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CWB и IUS6.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и IUS6.DE
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IUS6.DE в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 2.17% | 2.03% | 1.51% | 0.90% | 0.29% | 0.26% | 0.35% | 0.47% | 0.60% | 0.64% | 0.97% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и IUS6.DE
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IUS6.DE в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IUS6.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | IUS6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -16.47% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -2.22% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -15.57% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -16.47% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -6.88% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.68% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.53% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и IUS6.DE
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | IUS6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.79% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 4.87% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 8.50% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.71% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 8.02% | +6.31% |