PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS6.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS6.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

IUS6.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Covered. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS6.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS6.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS6.DE
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF		-0.26%2.11%2.85%5.72%-13.52%-2.13%1.63%2.67%0.12%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.05%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, IUS6.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.05%.

IUS6.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.09%
1 год
1.27%
3 года*
3.00%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
-0.15%

NQSE.DE

1 день
3.33%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
21.83%
3 года*
20.63%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUS6.DE:
IUS6.DE с CWBIUS6.DE с BILIUS6.DE с JER5.DEIUS6.DE с SYBQ.DEIUS6.DE с ECR3.DEIUS6.DE с IE3E.DEIUS6.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий IUS6.DE и NQSE.DE

IUS6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IUS6.DE
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IUS6.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS6.DE
Ранг доходности на риск IUS6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS6.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS6.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS6.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS6.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS6.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS6.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS6.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.09

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.65

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.77

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

6.25

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS6.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS6.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS6.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS6.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.09

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.50

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.36

Корреляция

Корреляция между IUS6.DE и NQSE.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS6.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IUS6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS6.DE
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF		2.17%2.03%1.51%0.90%0.29%0.26%0.35%0.47%0.60%0.64%0.97%0.62%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS6.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IUS6.DE за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS6.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS6.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-37.67%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-12.03%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-37.67%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.45%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.72%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.35%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS6.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IUS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS6.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.28%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

12.28%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

19.95%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

20.89%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

21.60%

-18.46%