PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS6.DE с SYBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS6.DE с SYBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE).

IUS6.DE и SYBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Covered. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SYBQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS6.DE и SYBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS6.DE и SYBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS6.DE
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF		-0.25%2.11%2.85%5.72%-13.52%-2.13%1.63%2.67%-0.09%0.70%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-0.36%1.45%9.71%9.39%-10.87%6.77%-2.67%10.78%-2.02%-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, IUS6.DE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SYBQ.DE с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции IUS6.DE уступали акциям SYBQ.DE по среднегодовой доходности: -0.16% против 1.48% соответственно.

IUS6.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.37%
3 года*
2.92%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
-0.16%

SYBQ.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
0.69%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUS6.DE:
IUS6.DE с CWBIUS6.DE с BILIUS6.DE с JER5.DEIUS6.DE с NQSE.DEIUS6.DE с ECR3.DEIUS6.DE с ECR1.DEIUS6.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с SYBQ.DE:
SYBQ.DE с XDEP.DESYBQ.DE с EXHE.DESYBQ.DE с JER5.DESYBQ.DE с ECR1.DESYBQ.DE с SPPS.DESYBQ.DE с SUA0.DESYBQ.DE с ECR3.DE

Сравнение комиссий IUS6.DE и SYBQ.DE

И IUS6.DE, и SYBQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUS6.DE
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IUS6.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS6.DE
Ранг доходности на риск IUS6.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS6.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS6.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS6.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS6.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS6.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SYBQ.DE
Ранг доходности на риск SYBQ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBQ.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS6.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS6.DESYBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.10

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.17

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.19

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

0.56

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS6.DE vs. SYBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS6.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SYBQ.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS6.DE и SYBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS6.DESYBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между IUS6.DE и SYBQ.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS6.DE и SYBQ.DE

Дивидендная доходность IUS6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SYBQ.DE в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS6.DE
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF		2.17%2.03%1.51%0.90%0.29%0.26%0.35%0.47%0.60%0.64%0.97%0.62%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.76%4.72%4.31%3.04%1.88%1.71%2.04%1.84%1.92%2.48%2.57%2.58%

Просадки

Сравнение просадок IUS6.DE и SYBQ.DE

Максимальная просадка IUS6.DE за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS6.DE и SYBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS6.DESYBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-29.32%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-3.94%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-16.50%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.47%

-21.50%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.73%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.23%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS6.DE и SYBQ.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что IUS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS6.DESYBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.58%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

3.11%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

5.44%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

6.46%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

17.60%

-14.46%