Сравнение IUS6.DE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
IUS6.DE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Covered. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS6.DE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS6.DE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | -0.26% | 2.11% | 2.85% | 5.72% | -13.52% | -2.13% | 1.63% | 2.67% | -0.09% | 0.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.43% | -8.21% | 12.14% | 1.80% | 7.69% | 7.37% | -7.88% | 4.34% | 6.52% | -11.69% |
Разные валюты инструментов
IUS6.DE торгуется в EUR, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS6.DE показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции IUS6.DE уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.15% против 1.97% соответственно.
IUS6.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- -0.15%
BIL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS6.DE и BIL
IUS6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS6.DE vs. BIL — Ранг доходности на риск
IUS6.DE
BIL
Сравнение IUS6.DE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS6.DE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.38 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | -0.45 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.36 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.53 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS6.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.38 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.47 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUS6.DE и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS6.DE и BIL
Дивидендная доходность IUS6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 2.17% | 2.03% | 1.51% | 0.90% | 0.29% | 0.26% | 0.35% | 0.47% | 0.60% | 0.64% | 0.97% | 0.62% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUS6.DE и BIL
Максимальная просадка IUS6.DE за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BIL в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS6.DE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS6.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -0.78% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -0.01% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -0.12% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.47% | -0.21% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | 0.00% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.26% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.00% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS6.DE и BIL
Текущая волатильность для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IUS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS6.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.10% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 4.29% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 7.81% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.73% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 7.47% | -4.33% |