Сравнение CW8U.L с MSFT
CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CW8U.L returned 11.24%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW8U.L и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW8U.L показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
CW8U.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CW8U.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 8.47% | 20.32% | 19.03% | 24.06% | -18.23% | 22.09% | 15.78% | 28.00% | -9.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 11.41% |
Correlation
The correlation between CW8U.L and MSFT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW8U.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CW8U.L
MSFT
Сравнение CW8U.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW8U.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.53 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -1.08 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW8U.L и MSFT
Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW8U.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -69.38% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -33.91% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -33.91% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.79% | -37.15% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -27.46% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -21.78% | +16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 16.48% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8U.L и MSFT
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 4.07%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW8U.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 10.52% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 22.31% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 25.42% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 26.66% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 27.06% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW8U.L и MSFT
CW8U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
CW8U.L and MSFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор