PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CW8U.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CW8U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CW8U.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		-2.89%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%22.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции CW8U.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.79% соответственно.

CW8U.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.25%
1 год
19.01%
3 года*
16.97%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.84%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с VXUSCW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с SPYCW8U.L с VT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CW8U.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.62

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.73

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.70

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

-1.19

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.62

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между CW8U.L и BRK-B составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и BRK-B

Ни CW8U.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и BRK-B

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CW8U.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-53.86%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.95%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-26.58%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-29.57%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-11.57%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-11.07%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

8.75%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и BRK-B

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CW8U.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.12%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.11%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.30%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.20%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

19.44%

-3.65%