PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CW8U.L с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

CW8U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CW8U.L и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		-2.89%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%22.67%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции CW8U.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.22% соответственно.

CW8U.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.25%
1 год
19.01%
3 года*
16.97%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.84%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPYCW8U.L с VT
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CW8U.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.L^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.51

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

7.14

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.L^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между CW8U.L и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и ^SP500TR

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CW8U.L^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-55.25%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.89%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-24.49%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.79%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.44%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.20%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.57%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и ^SP500TR

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 5.02%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CW8U.L^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.30%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.55%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.32%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.90%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.04%

-2.25%