PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CW8G.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8G.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - CW8G.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CW8G.L returned 73.33%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CW8G.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 73.33% против 8.51% соответственно.

CW8G.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
6.77%
С начала года
8.91%
1 год
19.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.63%
10 лет*
73.33%

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8G.L и WNRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		8.91%12.11%20.95%17.30%-8.46%23.58%11.88%23.12%7,038.45%22.32%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.93%6.65%3.85%-1.65%64.04%40.05%-32.40%5.71%-9.95%-4.27%

Correlation

The correlation between CW8G.L and WNRG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.51

The correlation between CW8G.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с LGUS.LWNRG.L с QUID.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с NXTG.LWNRG.L с FLXK.L

Доходность на риск

CW8G.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CW8G.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.71

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.19

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.23

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

5.81

+5.42

CW8G.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и WNRG.L

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8G.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-59.34%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-16.52%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-21.66%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-22.11%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-59.34%

+33.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-10.03%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-12.66%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.35%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и WNRG.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 2.83%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8G.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.42%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

18.68%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

21.51%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

23.88%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,401.03%

33.22%

+2,367.81%

Сравнение комиссий CW8G.L и WNRG.L

CW8G.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и WNRG.L

Ни CW8G.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8G.L and WNRG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CW8G.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8G.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.28% for CW8G.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор