PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8G.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8G.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CW8G.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, CW8G.L returned 13.68%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CW8G.L charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 13.68% против 2.07% соответственно.

CW8G.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.16%
1 год
26.81%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.68%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8G.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.97%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between CW8G.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CW8G.L и CSH2.L

Секторы
CW8G.L
CSH2.L

Технологии

28.3%
35.9%

Финансовые услуги

15.7%
10.4%

Промышленность

11.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
13.9%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
1.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

CW8G.L
28.3%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

CW8G.L
15.7%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

CW8G.L
11.4%
CSH2.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

CW8G.L
9.3%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

CW8G.L
9.3%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

CW8G.L
8.8%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

CW8G.L
5.2%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

CW8G.L
4.2%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

CW8G.L
3.3%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

CW8G.L
2.7%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

CW8G.L
1.9%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CW8G.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8G.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
8.05

-5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
15.06

-11.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

4.37

-2.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

27.66

-23.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

159.04

-143.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8G.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8G.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

8.05

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

6.49

-5.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

4.68

-3.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

4.62

-3.63

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и CSH2.L

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8G.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-0.37%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-0.16%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-0.29%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-0.29%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-0.37%

-25.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.00%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.03%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и CSH2.L

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8G.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

0.25%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

0.54%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

0.56%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

0.44%

+14.01%

Сравнение комиссий CW8G.L и CSH2.L

CW8G.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и CSH2.L

Ни CW8G.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8G.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

CW8G.L is categorized as Global Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.28% for CW8G.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор