PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FCHI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FCHI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		-2.06%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

^FCHI торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.81% соответственно.

^FCHI

1 день
2.10%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.33%
3 года*
2.91%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.33%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^FCHI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.44

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.76

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.70

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

2.95

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FCHI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FCHISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и SPY

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^FCHISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-55.19%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.05%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-24.50%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-33.72%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.53%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-9.09%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.54%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и SPY

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FCHISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.30%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.86%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

21.43%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.97%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.50%

-0.83%