Сравнение CW с ANF
CW (Curtiss-Wright Corporation) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CW returned 24.24%/yr vs 17.64%/yr for ANF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -36.82%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 24.24% против 17.64% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам CW и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between CW and ANF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between CW and ANF shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$26.73B
ANF:
$3.63B
CW:
$13.64
ANF:
$10.45
CW:
52.89
ANF:
7.61
CW:
2.89
ANF:
0.00
CW:
7.49
ANF:
0.71
CW:
10.16
ANF:
2.71
CW:
$3.61B
ANF:
$5.28B
CW:
$1.34B
ANF:
$2.56B
CW:
$745.31M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. ANF — Ранг доходности на риск
CW
ANF
Сравнение CW c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.09 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | -0.17 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.07 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.23 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CW и ANF
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -86.59% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -45.65% | +32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -65.89% | +38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -69.93% | +42.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -72.45% | +23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -58.66% | +54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -42.90% | +29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 24.11% | -19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и ANF
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 8.88%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 16.48% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 38.51% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 61.56% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 61.01% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 60.97% | -30.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и ANF
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и ANF
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CW and ANF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs ANF's -86.59%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор