PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CVY returned 7.04%/yr vs 15.96%/yr for TMFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности CVY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

CVY

1 день
-1.25%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.13%
1 год
17.25%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.41%

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		7.59%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-12.68%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%

Correlation

The correlation between CVY and TMFC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.54

The correlation between CVY and TMFC shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVY и TMFC

Секторы
CVY
TMFC

Финансовые услуги

38.3%
12.9%

Энергетика

20.1%
1.9%

Недвижимость

11.8%
0.9%

Технологии

5.7%
41.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.4%

Промышленность

4.8%
4.0%

Здравоохранение

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
17.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.3%

Коммунальные услуги

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

CVY
38.3%
TMFC
12.9%

Энергетика

CVY
20.1%
TMFC
1.9%

Недвижимость

CVY
11.8%
TMFC
0.9%

Технологии

CVY
5.7%
TMFC
41.4%

Потребительский циклический сектор

CVY
5.4%
TMFC
11.4%

Промышленность

CVY
4.8%
TMFC
4.0%

Здравоохранение

CVY
4.5%
TMFC
4.8%

Сырьевые материалы

CVY
4.3%
TMFC
0.6%

Коммуникационные услуги

CVY
3.1%
TMFC
17.4%

Потребительский защитный сектор

CVY
1.5%
TMFC
4.3%

Коммунальные услуги

CVY
0.6%
TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

CVY vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVYTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.91

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.63

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.05

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

7.63

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVY vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVYTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CVY и TMFC

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-33.06%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-12.64%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-20.06%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-33.06%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.11%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-6.77%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.39%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и TMFC

Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 2.87%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.21%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.11%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

13.52%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

20.37%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.99%

-2.43%

Сравнение комиссий CVY и TMFC

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и TMFC

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.75%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVY and TMFC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to CVY (2.87%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 7.04% for CVY. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.

CVY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.13% for TMFC.

CVY is categorized as Diversified Portfolio, while TMFC is Large Cap Growth Equities. CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Motley Fool. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор