Сравнение CVY с SPYI
CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. CVY is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, CVY returned 15.39%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности CVY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.
CVY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.96%
SPYI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 10.45% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -2.79% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.31% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between CVY and SPYI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between CVY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
CVY
SPYI
Сравнение CVY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.59 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 13.05 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVY и SPYI
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -16.47% | -50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.72% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -16.47% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -1.81% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.53% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и SPYI
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.13%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.62% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 10.10% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.99% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 12.99% | +6.56% |
Сравнение комиссий CVY и SPYI
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и SPYI
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPYI в 11.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.65% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVY and SPYI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.62%) compared to CVY (3.13%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 15.39% for CVY. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 3.65% for CVY.
CVY is categorized as Diversified Portfolio, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор