PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с QVOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с QVOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CVY is passively managed, while QVOY is actively managed. Over the past 3 years, CVY returned 15.88%/yr vs 15.68%/yr for QVOY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 1.30%/yr for QVOY.

Доходность

Сравнение доходности CVY и QVOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 17.61%.

CVY

1 день
1.18%
1 месяц
1.18%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.42%

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и QVOY

2026 (YTD)2025202420232022
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		8.86%11.00%10.28%17.87%-1.31%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%

Correlation

The correlation between CVY and QVOY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between CVY and QVOY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVY и QVOY

Секторы
CVY
QVOY

Финансовые услуги

38.3%
11.4%

Энергетика

20.1%
19.3%

Недвижимость

11.8%
3.5%

Технологии

5.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.5%

Промышленность

4.8%
9.9%

Здравоохранение

4.5%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.6%

Коммунальные услуги

0.6%
18.7%

Финансовые услуги

CVY
38.3%
QVOY
11.4%

Энергетика

CVY
20.1%
QVOY
19.3%

Недвижимость

CVY
11.8%
QVOY
3.5%

Технологии

CVY
5.7%
QVOY
15.3%

Потребительский циклический сектор

CVY
5.4%
QVOY
6.5%

Промышленность

CVY
4.8%
QVOY
9.9%

Здравоохранение

CVY
4.5%
QVOY
5.8%

Сырьевые материалы

CVY
4.3%
QVOY
3.0%

Коммуникационные услуги

CVY
3.1%
QVOY
3.1%

Потребительский защитный сектор

CVY
1.5%
QVOY
3.6%

Коммунальные услуги

CVY
0.6%
QVOY
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA

Доходность на риск

CVY vs. QVOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c QVOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVYQVOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.85

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.86

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.81

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVY vs. QVOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVOY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и QVOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVYQVOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.00

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CVY и QVOY

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и QVOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYQVOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-17.05%

-49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-9.39%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-17.05%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.61%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-3.74%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.06%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и QVOY

Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.00%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYQVOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.56%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.58%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

15.90%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.92%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

14.92%

+4.64%

Сравнение комиссий CVY и QVOY

CVY берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и QVOY

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности QVOY в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.71%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVY and QVOY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to CVY (3.00%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs QVOY's -17.05%.

On 3-year performance, CVY leads with 15.88% vs 15.68% for QVOY. On fees, CVY is cheaper at 1.21% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVY has performed better with a 15.88% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVY is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.71% for CVY.

They also come from different issuers: Invesco and Q3. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 1.30% for QVOY.

QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и QVOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор