PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с POEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с POEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and POEAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CVY returned 8.42%/yr vs 10.84%/yr for POEAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CVY charges 1.21%/yr vs 0.60%/yr for POEAX.

Доходность

Сравнение доходности CVY и POEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у POEAX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.84% соответственно.

CVY

1 день
1.18%
1 месяц
1.18%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.42%

POEAX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и POEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		8.86%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-10.77%15.91%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		10.79%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%

Correlation

The correlation between CVY and POEAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.83

The correlation between CVY and POEAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с PLHIXPOEAX с POAAXPOEAX с POBAX

Доходность на риск

CVY vs. POEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c POEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVYPOEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.11

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.96

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.93

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.09

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVY vs. POEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POEAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и POEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVYPOEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CVY и POEAX

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и POEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYPOEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-57.49%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.57%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-17.49%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-29.40%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

-35.88%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.79%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.81%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и POEAX

Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.00%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYPOEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.33%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.14%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

11.90%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

25.09%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.55%

-1.99%

Сравнение комиссий CVY и POEAX

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии POEAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и POEAX

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности POEAX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.71%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		6.97%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%

Часто задаваемые вопросы

CVY and POEAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POEAX has higher volatility (3.33%) compared to CVY (3.00%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs POEAX's -57.49%.

POEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и POEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор