Сравнение CVY с POEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX).
CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CVY и POEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и POEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у POEAX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.75% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и POEAX
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии POEAX в 0.60%.
Доходность на риск
CVY vs. POEAX — Ранг доходности на риск
CVY
POEAX
Сравнение CVY c POEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | POEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.55 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.46 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CVY и POEAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и POEAX
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности POEAX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и POEAX
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и POEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -57.49% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.79% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -29.40% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -35.88% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.04% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -8.87% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.45% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и POEAX
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.66%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.59% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.30% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.91% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 25.08% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.54% | -1.97% |